---
---Modelli di portafoglio per il rischio di credito - Booksite
--Home | Opinioni dei lettori | Software esempi | Errata corrige | Links | Bibliografia | aleablog | Contatti
---
Cerca nel sito
Gli autori

Dott. Marco Bee, ricercatore in statistica economica presso l’Università di Trento. Ha trascorso un anno come visiting scholar presso il Dipartimento di Matematica della Indiana University (1997) e conseguito il dottorato in statistica metodologica presso l’Università di Trento (1998). Dal 1999 al 2005 ha lavorato alla Direzione Risk Management di Banca Intesa, dove ha sviluppato modelli quantitativi nel campo del rischio di credito ed operativo. E’ autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali. I suoi attuali interessi di ricerca si concentrano sul risk management quantitativo e sulla statistica applicata, con particolare riferimento all’analisi degli aspetti computazionali dei modelli. E’ docente nel programma formativo Risk management di ABI formazione.

Prof. Luca Erzegovesi, ordinario di Economia degli intermediari finanziari e direttore del Dipartimento di informatica e studi aziendali presso l’Università di Trento. Ha promosso e coordinato numerosi progetti di formazione in materia bancaria e finanziaria. Attualmente è tra i coordinatori del programma formativo Risk management per ABI Formazione. E’ responsabile nazionale del progetto di ricerca, finanziato dal fondo FIRB del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, “Smefin - Ridisegno dell’infrastruttura finanziaria delle reti di imprese ” nel quale si studiano nuove forme di consulenza, garanzia e intermediazione creditizia rivolte alle PMI nella prospettiva di Basilea 2.