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BCBS01Basel Commitee on Banking Supervision (2001),
The New Basel Capital Accord,
Basel, January.
BCBS01aBasel Commitee on Banking Supervision (2001a),
Update on the New Basel Capital Accord,
Basel, 25 June.
BCBS01bBasel Commitee on Banking Supervision (2001b),
Progress towards completion of the new Basel Capital Accord,
Basel, 13 December.
Bee-cap05-fig1Bee , M. (2008),
Grafico dei percorsi simulati da un moto browniano (Figura 1 pag. 186),
Programma Matlab.
Bee-cap06-par6.6Bee , M. (2008),
Esempio di applicazione del modello di Hickman e Wollman (par. 6.6),
Programma Matlab.
BorioLowe01Borio , C. - Lowe , P. (2001),
La problematica degli accantonamenti per perdite su crediti,
in Rassegna trimestrale BRI, settembre.
Delaurentis01De Laurentis , G. (2001),
Rating interni e credit risk management. L'evoluzione dei processi di affidamento bancari,
Bancaria Editrice, Roma.
Diamond84Diamond , D. (1984),
Financial Intermediation and Delegated Monitoring,
in Review of Economic Studies, n.51, pagg. 393-414.
Diamond91Diamond , D. (1991),
Monitoring and Reputation: The Choice between Bank Loans and Directly Placed Debt,
in Journal of Political Economy, n.4, pagg.689-721.
Erzegovesi-cap04Erzegovesi , L. (2008),
Esempi sulle distribuzioni discrete,
Fogli di calcolo Excel.
Erzegovesi-cap07Erzegovesi , L. (2008),
Esempio sul modello Moody's BET,
Foglio di calcolo Excel.
Erzegovesi-cap08.1-3Erzegovesi , L. (2008),
Esempi sui modelli Basilea 2 Prima parte,
Fogli di calcolo Quantrix Modeler su coefficienti di capitale, modello double default, distribuzioni con il modello di Vasicek.
Una versione di prova di Quantrix Modeler può essere scaricata dal sito http://www.quantrix.com.
Fei01aFondo Europeo Investimenti (2001a),
SME guarantee facility,
FEI.
ModyPatro96Mody , A. - Patro , D. (1996),
Methods of Loan Guarantee Valuation and Accounting,
Research Paper, World Bank.
Standard&Poors01Standard & Poor's (2001),
Corporate Ratings Criteria,
Standard & Poor's.
WorldBank98World Bank (1998),
World Bank Guarantees Handbook,
World Bank.