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Alessandro Beber, Luca Erzegovesi
Distribuzioni di probabilitą implicite nei prezzi delle opzioni
Nr. 08, Dicembre, 1999
Abstract:
Questo lavoro si propone di illustrare i presupposti teorici e le metodologie
empiriche per l'estrazione della distribuzione di probabilitą dell'attivitą
finanziaria sottostante dai prezzi delle opzioni. In particolare si analizzano le
anomalie nel pricing delle opzioni da parte del mercato rispetto ai modelli
teorici, si descrivono le tecniche di estrazione della funzione di densitą
neutrale al rischio proposte dalla letteratura e si presentano alcune evidenze
empiriche sui mercati azionario, dei cambi, dei tassi d'interesse, ottenute
applicando alcune delle metodologie illustrate.

Lingua:Italiano
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