 Nr.21 | Emanuele Taufer; Modeling stylized features in default rates, aprile 2006.
Web download: Taufer06.pdf (512 kb) |
| Nr.20 | Walter Aste Davide Panizzolo; Lo standard XBRL (eXtensible Business Reporting Language) e la comunicazione finanziaria d’impresa, maggio 2004.
Web download: appendice_1.pdf (726 kb) appendice_2.pdf (802 kb) AstePanizzolo.pdf (2220 kb) |
| Nr.19 | Andrea De Zordo; La gestione del rischio di credito.
Sviluppo ed applicazione degli strumenti derivati su crediti., aprile 2004.
Web download: DeZordo.pdf (899 kb) |
| Nr.18 | Marco Bee Amedeo Gazzini; Testing the Profitability of Simple Technical Trading Rules: A Bootstrap Analysis of the Italian Stock Market, marzo 2004.
Web download: BeeGazzini.pdf (496 kb) |
| Nr.17 | Flavio Bazzana Francesca Debortoli; Il rischio sistemico in finanza: una rassegna dei recenti contributi in letteratura, Dicembre 2002.
Web download: BazzanaDebortoli02.pdf (921 kb) |
| Nr.16 | Flavio Bazzana Monica Potrich; Il risk management nelle medie imprese del Nord Est: risultati di un'indagine, Novembre 2002.
Web download: BazzanaPotrich.pdf (2660 kb) |
| Nr.15 | Marco Filagrana; Il model risk nella gestione dei rischi di mercato, Febbraio 2002.
Web download: filagrana02.PDF (477 kb) |
| Nr.14 | Luca Erzegovesi; VaR and Liquidity Risk.Impact on Market Behaviour and Measurement Issues, Febbraio 2002.
Web download: Erzegovesi02.pdf (699 kb) |
| Nr.13 | Marco Bee; Un modello per l’incorporazione del rischio specifico nel VaR, Gennaio 2002.
Web download: bee02.pdf (546 kb) |
| Nr.12 | Marco Bee; Mixture models for VaR and stress testing, Giugno 2001.
Web download: bee2001.pdf (328 kb) |
| Nr.11 | Flavio Bazzana; I modelli interni per la valutazione del rischio di mercato secondo l'approccio del Value at Risk, Giugno 2001.
Web download: var.pdf (1202 kb) Matlab6.zip (309 kb) Matlab5.zip (299 kb) |
| Nr.10 | Alessandro Beber; Determinants of the implied volatility function on the Italian Stock Market, marzo 2001.
Web download: beber2001.pdf (228 kb) |
| Nr.09 | Marco Filagrana; Le obbligazioni strutturate nel mercato italiano: principali tipologie e problematiche di valutazione e di rischio, Marzo 2000.
Web download: Filagrana00.pdf (179 kb) |
| Nr.08 | Alessandro Beber Luca Erzegovesi; Distribuzioni di probabilità implicite nei prezzi delle opzioni, Dicembre 1999.
Web download: beber_erzeg99.pdf (1267 kb) |
| Nr.07 | Gianni Degasperi Luca Erzegovesi; I mercati finanziari come sistemi complessi: il modello di Vaga, Settembre 1999.
Web download: DegasperiErzegovesi99.pdf (443 kb) |
| Nr.06 | Luca Erzegovesi; Rischio e incertezza in finanza: classificazione e logiche di gestione, Settembre 1999.
Web download: Paper92.pdf (432 kb) |
| Nr.05 | Gianni Degasperi; La dinamica delle crisi finanziarie: i modelli di Minsky e Kindleberger, Agosto 1999.
Web download: Degasperi99a.pdf (322 kb) |
| Nr.04 | Luca Erzegovesi; Capire la volatilità con il modello binomiale, Luglio 1999.
Web download: Erzegovesi99a.pdf (891 kb) |
| Nr.03 | Alessandro Beber; Il dibattito su dignità ed efficacia dell'analisi tecnica nell'economia finanziaria, Marzo 1999.
Web download: Beber99a.pdf (237 kb) |
| Nr.02 | Alessandro Beber; Introduzione all'analisi tecnica, Marzo 1999.
Web download: beber99.pdf (414 kb) |
| Nr.01 | Francesco Sguera; Valutazione e copertura delle opzioni binarie e a barriera, Marzo 1999.
Web download: Sguera1.pdf (1249 kb) Sguera2.pdf (1672 kb) Sguera3.pdf (1517 kb) Sguera4.pdf (138 kb) |