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Marco Filagrana
Il model risk nella gestione dei rischi di mercato
Nr. 15, Febbraio, 2002
Abstract:
La diffusione del VAR e l'utilizzo dei modelli interni a fini di vigilanza espongono la banca al model risk. Esso può essere circoscritto da un organico processo aziendale di governo del rischio, la cui definizione - a partire da un caso aziendale - viene proposta nel presente articolo.
Si ritiene che proprio la necessità di sviluppare un tale processo rappresenti gran parte del valore aggiunto derivante dall'utilizzo dei modelli interni. Ciò soprattutto per il sistema bancario italiano per il quale non appare stringente la necessità di ridurre l'assorbimento patrimoniale attraverso una più efficiente quantificazione dei rischi di mercato.

Lingua:Italiano
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