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Analisi della volatilità implicita
La superficie della volatilità è una rappresentazione della struttura delle volatilità implicite effettuata in funzione delle scadenze e degli strike delle opzioni.
Questa modalità di rappresentazione della volatilità di mercato viene utilizzata per ricavare:
- una curva della volatilità spot da oggi ad una data futura t;
- la volatilità “locale” esistente per determinati livelli dei prezzi dell’attività sottostante in una data futura, ossia la volatilità esistente tra due punti di coordinate (S,t) e (S+S, t+t). Essa non è altro che una generalizzazione della volatilità implicita a termine, in cui le coordinate dei punti utilizzati sono invece (S, t) e (S, t+t).
Fonte [[Erzegovesi97:213-214]]
Categoria: Volatilità
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