Esempi di relazioni comportamentali:
(1) i tassi di interesse su eurodepositi sulle divise dell'area del marco tedesco (ad esempio scellino austriaco, fiorino olandese) sono stabilmente correlati con
quelli sul marco;
(2) i cambi delle divise ancorate ad una stessa valuta perno sono correlati, ma la correlazione è instabile per l'eventualità di revisione della politica del cambio in
risposta a crisi valutarie; un esempio recente è la crisi valutaria del 1997 nel l'area del Sudest asiatico;
(3) in ipotesi di shock di tasso uniformi i titoli con data duration si comportano peggio dei titoli con uguale duration e maggior convessità, poiché questi ultimi
subiscono minori diminuzioni di prezzo in caso di aumento dei tassi e maggiori aumenti in caso di ribasso dei tassi.