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| Identificatore numerico | 28 |
| Identificatore completo | BaillieMyers91 |
| Autore/i | Baillie, R.T.; Myers, R.J. |
| Anno | 1991 |
| Titolo | Bivariate Garch Estimation of the Optimal Commodity Futures Hedge |
| Tipo di Pubblicazione | articolo |
| Altre Informazioni | in Journal of Applied Econometrics, vol. 6, pagg. 109-124. |
| Keywords | GARCH -; Contratti future - Tecniche di trading |
| Abstract | Viene illustrato come calcolare l'optimal hedge ratio (contratti futures) utilizzando modelli GARCH. In particolare si evidenzia la non stazionarietà dell'hedging ratio che può invece essere colta da un
modello GARCH. |
| Importanza | alta |
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