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| Identificatore numerico | 622 |
| Identificatore completo | XuTaylor95 |
| Autore/i | Xu, X.; Taylor, M.P. |
| Anno | 1995 |
| Titolo | Conditional Volatility and Informational Efficiency of the
PHLX Currency Options Market |
| Tipo di Pubblicazione | articolo |
| Altre Informazioni | in Journal of Banking and Finance, September, pagg. 803-821. |
| Keywords | Volatilità implicita - Utilizzo per stima volatilità attesa |
| Abstract | La volatilità implicita per le opzioni su valuta contiene informazioni aggiuntive alla volatilità storica (stimata mediante ARCH e GARCH) come predittore della volatilità futura. E' un risultato non riscontrato in lavori di altri autori (vedi rif biblio).. |
| Importanza | media |
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