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| Identificatore numerico | 1396 |
| Identificatore completo | Bahra97 |
| Autore/i | Bahra, B. |
| Anno | 1997 |
| Titolo | Implied risk-neutral probability density functions from option prices: theory and application |
| Tipo di Pubblicazione | paper |
| Altre Informazioni | Bank of England, Working Paper, London, ISSN 1368-5562. |
| Keywords | Volatilità implicita - |
| Abstract | |
| Importanza | media |
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