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| Identificatore numerico | 1087 |
| Identificatore completo | Barone98 |
| Autore/i | Barone, E. |
| Anno | 1998 |
| Titolo | Un approccio VAR unificato |
| Tipo di Pubblicazione | paper |
| Altre Informazioni | CEIS, Università di Roma - Tor Vergata, Roma, Working Paper N.49. |
| Keywords | VAR - Applicazione a istituzioni finanziarie; VAR - Conversione tra divise |
| Abstract | Il paper si apre con un'interessante FAQ sul VAR. Seguono applicazioni a tassi di interesse mediante modello CIR: riferimento ai 4 fattori dell'equazione dell term structure teorica anziché ai risk point JPM; procedura di fitting di Shreve96 per ottenere tassi da modello identici a quelli osservati. Applicazioni ad azioni e opzioni azionarie: valutazione del future come (call - put), con calcolo del VAR per tali componenti e successiva riaggregazione (con risultati peculiari, da verificare). VAR in tempo reale in più divise di riferimento, procedimento non generalizzato. |
| Importanza | media |
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