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| Identificatore numerico | 1178 |
| Identificatore completo | AïtSahaliaLo98 |
| Autore/i | Aït-Sahalia, Y.; Lo, A.W. |
| Anno | 1998 |
| Titolo | Nonparametric Estimation of State-Price Densities Implicit in Financial Asset Prices |
| Tipo di Pubblicazione | articolo |
| Altre Informazioni | in Journal of Finance, vol. 53, nr. 2, April, pagg. 499-548 Web Download. |
| Keywords | Volatilità implicita - Volatility surface e implied tree; Volatilità implicita - Utilizzo per stima premi al rischio |
| Abstract | Estrazione della distribuzione di probabilità risk neutral dai prezzi delle opzioni sull'indice S&P 500. Utilizzo di uno stimatore semiparametrico mediante la kernel regression. |
| Importanza | media |
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