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| Identificatore numerico | 27 |
| Identificatore completo | BaillieDeGennaro90 |
| Autore/i | Baillie, R.T.; DeGennaro, R.T. |
| Anno | 1990 |
| Titolo | Stock return and volatility |
| Tipo di Pubblicazione | articolo |
| Altre Informazioni | in Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 25, pagg. 203-214. |
| Keywords | GARCH - Inquadramento; CAPM - Estensioni; Modello di Markowitz - |
| Abstract | Utilizza un modello GARCH per analizzare la relazione tra rendimenti e loro volatilità, evidenziando come i tradizionali modelli a due fattori (media e varianza) possano essere inadguati, rendendosi necessaria l'inclusione di altri fattori di rischio |
| Importanza | alta |
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