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| Identificatore numerico | 313 |
| Identificatore completo | JPMorganReuters96 |
| Autore/i | JP Morgan; Reuters |
| Anno | 1996 |
| Titolo | RiskMetrics(TM). Technical Document |
| Tipo di Pubblicazione | paper |
| Altre Informazioni | J.P.Morgan - Reuters, New York, December, 4th edition. |
| Keywords | VAR - Modello standard; Volatilità e correlazione storica - Medie mobili esponenziali; Compressione dei portafogli - Tecniche di mapping dei flussi; VAR - Backtesting; VAR - Applicazione ad opzioni |
| Abstract | |
| Importanza | alta |
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