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Identificatore numerico1844
Identificatore completoAndersenAndreasen99
Autore/iAndersen, L.; Andreasen, J.
Anno1999
TitoloJumping Smiles.
Tipo di Pubblicazionearticolo
Altre Informazioniin Risk, vol. 12, nr. 11, November, pagg. 65-68.
Keywords
AbstractSince it was outlined in these pages in 1994, the so-called local volatility approach to option smiles has been the key theoretical tool in attempting to incorporate market information into the Black-Sholes framework. Recently, however, this approach has been criticised. Now, Leif Andersen and Jesper Andreasen offer a convincing replacement in the form of an analytic jump-diffusion model.
Importanzamedia
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