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| Identificatore numerico | 1391 |
| Identificatore completo | TaylorXu94 |
| Autore/i | Taylor, S.J.; Xu, X. |
| Anno | 1994 |
| Titolo | The Term Structure of Volatility Implied by Foreign Exchange Options |
| Tipo di Pubblicazione | articolo |
| Altre Informazioni | in Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 29, nr. 1, pagg. 57-74. |
| Keywords | Volatilità implicita - Struttura per scadenze |
| Abstract | Modello mean reversion della struttura della volatilità; evidenzia frequenti (ogni due o tre mesi) della pendenza della curva |
| Importanza | media |
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