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| Identificatore numerico | 23 |
| Identificatore completo | AvesaniGallo97 |
| Autore/i | Avesani, R.G.; Gallo, G.M. |
| Anno | 1997 |
| Titolo | Cambiamenti discreti di regime: caratteristiche teoriche ed econometriche |
| Tipo di Pubblicazione | Parte di libro |
| Altre Informazioni | in Bancaditalia97, Banca d'Italia, Roma, pagg. 197-274. |
| Keywords | Mercato delle divise - Verifica empirica eurolira. Regimi volatilità; Distribuzioni non canoniche (<>IID) - Cambi di regime (modelli di Hamilton); GARCH - SWARCH (GARCH con cambi di regime); GARCH - Applicazione mercato eurolira |
| Abstract | Applicazione modelli a cambiamento di regime (Hamilton). Verifica tassi eurolira 1 mese 83-93. Relazione tra regimi di alta/bassa volatilità e crediblità mantenimento parità valutarie. |
| Importanza | media |
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