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| Identificatore numerico | 865 |
| Identificatore completo | FongVasicekYoo92 |
| Autore/i | Fong, H.G.; Vasicek, O.A.; Yoo, D. |
| Anno | 1992 |
| Titolo | Omission Impossible |
| Tipo di Pubblicazione | articolo |
| Altre Informazioni | in Risk, vol. 5, nr. 2, February, pagg. 62-65. |
| Keywords | Teorie term structure stocastiche - Applicazione modello CIR; Replica e copertura statica - Applicazione modello CIR a index tracking |
| Abstract | Fixed-income investors concentrating on interest rate risk often negletct volatility. This can be a costly mistake. Gifford Fong, Oldrich Vasicek and Daihyun Yoo explain why this "other risk" must be measured and reveal a model to handle it |
| Importanza | media |
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