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| Identificatore numerico | 1136 |
| Identificatore completo | Tian91 |
| Autore/i | Tian, Y. |
| Anno | 1991 |
| Titolo | A Modified Lattice Appraoch to Option Pricing |
| Tipo di Pubblicazione | paper |
| Altre Informazioni | Financial Management Association, Chicago, 'Annual Meeting, October. |
| Keywords | Alberi binomiali - Applicazioni all'option pricing; Alberi trinomiali-multinomiali - Applicazioni all'option pricing |
| Abstract | Il paper tratta della calibratura degli alberi binomiali e trinomiali per la valutazione delle opzioni. Il criterio di accuratezza è l'efficienza nella riproduzione del valore teorico ottenuto dalle formule nel continuo, sotto il vincolo di eguaglianza tra i momenti delle distribuzioni dei prezzi nel discreto e nel continuo. |
| Importanza | media |
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