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| Identificatore numerico | 303 |
| Identificatore completo | Hull97 |
| Autore/i | Hull, J.C. |
| Anno | 1997 |
| Titolo | Options, Futures and Other Derivatives |
| Tipo di Pubblicazione | libro |
| Altre Informazioni | Prentice-Hall, Upper SaddleRiver NJ, 3a edizione.. |
| Keywords | Mercati dei derivativi -; Contratti a termine -; Contratti future -; Opzioni -; Swap -; Alberi binomiali -; Calcolo stocastico - Trattazione introduttiva; Pricing di arbitraggio per derivativi -; Strategie dinamiche di asset management - Applicazione alle opzioni; Metodi numerici - Applicazioni all'option pricing; Opzioni su tassi - Modello di Black; Teorie term structure stocastiche - Modelli principali; Opzioni esotiche - Trattazione introduttiva; Volatilità implicita - Volatility surface e implied tree; Rischio di credito - Modelli di valutazione; Requisiti patrimoniali - Normativa rischio di credito BIS; Swaption - Estensione modello di Black |
| Abstract | Un classico. Taglio teorico accessibile. Sintetici i riferimenti ai mercati. |
| Importanza | alta |
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