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| Identificatore numerico | 117 |
| Identificatore completo | Chriss97 |
| Autore/i | Chriss, N.A. |
| Anno | 1997 |
| Titolo | Black Scholes and Beyond. Option Pricing Models |
| Tipo di Pubblicazione | libro |
| Altre Informazioni | Irwin, Chicago. |
| Keywords | Opzioni - Modelli base e avanzati; Volatilità implicita - Volatility surface e implied tree; Alberi binomiali - Applicazioni all'option pricing; Alberi binomiali - Alberi binomiali impliciti; Opzioni a barriera - Pricing con alberi binomiali |
| Abstract | Libro molto chiaro sui modelli di pricing delle opzioni europee, americane e a barriera, basato su Black Scholes e alberi binomiali. Conduce il lettore per mano negli sviluppi matematici, con un'esposizione esauriente delle premesse che in altri testi vengono date per note. |
| Importanza | alta |
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