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| Identificatore numerico | 816 |
| Identificatore completo | Jamshidian94a |
| Autore/i | Jamshidian, F. |
| Anno | 1994 |
| Titolo | Hedging quantos, differential swaps and ratios |
| Tipo di Pubblicazione | articolo |
| Altre Informazioni | in Applied Mathematical Finance, nr. 1, pagg. 1-62. |
| Keywords | Cross currency swap - Differential swaps; Altre opzioni esotiche - Quanto options; Future su eurodivise - Convexity adjustment |
| Abstract | Usando argomenti generali basati sull'assenza di arbitraggio tra mercati internazionali, si presentano modelli di valutazione e di replica in forma chiusa per i differential swap e per diverse varietà di quanto option e future, sotto l'ipotesi di covarianze istantanee deterministiche. |
| Importanza | media |
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