|  | |
| Identificatore numerico | 276 |
| Identificatore completo | HansenHodrick80 |
| Autore/i | Hansen, L.P.; Hodrick, R.J. |
| Anno | 1980 |
| Titolo | Forward Exchange Rates as Optimal Predictors of Future Spot Rates: An Econometric Analysis |
| Tipo di Pubblicazione | articolo |
| Altre Informazioni | in Journal of Political Economy, vol. 88, nr. 51, pagg. 831-853. |
| Keywords | Analisi delle serie storiche -; Contratti a termine - Relazione tra prezzi forward e future; Statistica multivariata avanzata -; Prevedibilità rendimenti - Utilizzo prezzi a termine |
| Abstract | Importante per la metodologia econometrica adottata che consente di superare un problema di autocorrelazione che sorge nelle previsioni out-of-sample. Si veda Figlewski e Canina |
| Importanza | alta |
 | |