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| Identificatore numerico | 680 |
| Identificatore completo | Leibowitz86 |
| Autore/i | Leibowitz, M.L. |
| Anno | 1986 |
| Titolo | Total Portfolio Duration. A New Perspective on Asset Allocation |
| Tipo di Pubblicazione | paper |
| Altre Informazioni | Salomon Brothers, Bond Portfolio Analysis Group, New York, February. |
| Keywords | Asset allocation strategica -; Analisi della duration - Estensione a portafogli azionari |
| Abstract | Proposta di una misura di total duration da impiegare per determinare il rischio di variabilità del surplus rispetto alle liabilities del portafoglio. Originale l'estensione alla componente azionaria, basata sulle misure statistiche standard del rischio utilizzate normalmente nell'asset allocation. |
| Importanza | media |
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