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| Identificatore numerico | 474 |
| Identificatore completo | Rebonato96a |
| Autore/i | Rebonato, R. |
| Anno | 1996 |
| Titolo | Interest-Rate Option Models |
| Tipo di Pubblicazione | libro |
| Altre Informazioni | John Wiley & Sons, Chichester. |
| Keywords | Alberi binomiali - Applicazioni all'option pricing; Equazioni alle differenze finite - Applicazioni all'option pricing; Simulazioni Monte Carlo - Applicazioni all'option pricing; Opzioni su tassi - Modello di Vasicek; Opzioni su tassi - Modello di Cox-Ingersoll-Ross; Opzioni su tassi - Modello di Hull-White; Opzioni su tassi - Modello di Longstaff-Schwartz; Opzioni su tassi - Modello di Brennan-Schwartz; Opzioni su tassi - Modello di Heath-Jarrow-Morton; Teorie term structure stocastiche - Modelli principali |
| Abstract | Molto buono per Ho-Lee, Hull-White, Black-Derman-Toy e altri. Consigliato da Taleb |
| Importanza | alta |
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