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Identificatore numerico474
Identificatore completoRebonato96a
Autore/iRebonato, R.
Anno1996
TitoloInterest-Rate Option Models
Tipo di Pubblicazionelibro
Altre InformazioniJohn Wiley & Sons, Chichester.
KeywordsAlberi binomiali - Applicazioni all'option pricing; Equazioni alle differenze finite - Applicazioni all'option pricing; Simulazioni Monte Carlo - Applicazioni all'option pricing; Opzioni su tassi - Modello di Vasicek; Opzioni su tassi - Modello di Cox-Ingersoll-Ross; Opzioni su tassi - Modello di Hull-White; Opzioni su tassi - Modello di Longstaff-Schwartz; Opzioni su tassi - Modello di Brennan-Schwartz; Opzioni su tassi - Modello di Heath-Jarrow-Morton; Teorie term structure stocastiche - Modelli principali
AbstractMolto buono per Ho-Lee, Hull-White, Black-Derman-Toy e altri. Consigliato da Taleb
Importanzaalta
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