|  | |
| Identificatore numerico | 1081 |
| Identificatore completo | BaxterRennie96 |
| Autore/i | Baxter, M.; Rennie, A. |
| Anno | 1996 |
| Titolo | Financial Calculus. An Introduction to Derivative Pricing |
| Tipo di Pubblicazione | libro |
| Altre Informazioni | Cambridge University Press, Cambridge. |
| Keywords | Opzioni - Modelli di pricing base; Calcolo stocastico - Applicazioni al pricing dei derivati; Calcolo stocastico - Trattazione introduttiva |
| Abstract | Compendio chiaro e brillante dell'arbitrage pricing. Illustrazione preliminare di processi nel discreto. Formulazione dei processi nel continuo e martingale. Applicazioni al pricing di cambi a termine, modello Black Scholes, modelli con sottostante non negoziabile e premi al rischio (opzioni su tassi, specie Heath Jarrow Morton). Caso multivalutario e cambio di numerario. Lettura essenziale per un salto di qualità nelle competenze di finanza quantitativa per i derivati. |
| Importanza | alta |
 | |