|  | |
| Identificatore numerico | 294 |
| Identificatore completo | Heston93 |
| Autore/i | Heston, S.L. |
| Anno | 1993 |
| Titolo | A Closed Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options |
| Tipo di Pubblicazione | articolo |
| Altre Informazioni | in Review of Financial Studies, vol. 6, nr. 2, pagg. 327-343. |
| Keywords | Opzioni - Modelli base e avanzati; Simulazioni Monte Carlo - Applicazione all'option pricing; Volatilità e correlazione storica - |
| Abstract | E' il primo articolo che consente di ottenere soluzioni esplicite (sebbene sotto forma di inverse di Fourier) al problema della valutazione di opzioni con volat stocastica. Ha una interessante sezione con simulazioni per un confronto tra BS e il proprio modello |
| Importanza | alta |
 | |