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| Identificatore numerico | 1101 |
| Identificatore completo | EstrellaKambhu97 |
| Autore/i | Estrella, A.; Kambhu, J. |
| Anno | 1997 |
| Titolo | Approximation of Changes in Option Values and Hedge Ratios: How Large Are the Errors? |
| Tipo di Pubblicazione | Parte di libro |
| Altre Informazioni | in BankforInternationalSettlements97, Bank for International Settlements, Basle, pagg. 103-113. |
| Keywords | Replica e copertura statica - Applicazioni sensibilità opzioni; VAR - Applicazione ad opzioni |
| Abstract | Esame dell'accuratezza di stime del VAR di opzioni basate su coefficienti di sensibilità in funzione della scadenza e della moneyness |
| Importanza | media |
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