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| Identificatore numerico | 814 |
| Identificatore completo | DEcclesiaZenios94 |
| Autore/i | D'Ecclesia, R.L.; Zenios, S.A. |
| Anno | 1994 |
| Titolo | Risk Factor Analysis and Portfolio Immunization in the Italian Bond Market |
| Tipo di Pubblicazione | articolo |
| Altre Informazioni | in Journal of Fixed Income, September, pagg. 51-58. |
| Keywords | Analisi fattoriale e comp principali - Applicazione a term structure; Replica e copertura statica - Applicazione comp principali term structure |
| Abstract | Applicazione dell'analisi delle componenti principali alla gestione di portafogli obbligazionari a tasso fisso (BTP Italia 1998-1992). Utilizzo dei fattori e dei factor loadings per politiche di immunizzazione. Il confronto con i risultati di tecniche tradizionali di duration matching dimostra che il modello multifattoriale č pių flessibile e accurato. |
| Importanza | media |
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