Thu 13 Jan 2011, 19.07 - Stampa
Il 10 gennaio, il Gruppo dei governatori e dei supervisori che sovrintende al Comitato di Basilea ha precisato per gli strumenti di capitale di Tier 1 e Tier 2 i requisiti di assorbimento delle perdite alla soglia di un possibile default. Il pronunciamento intende evitare che le iniezioni di capitale fatte dai Governi per salvare le banche dal fallimento salvino anche il valore degli strumenti di capitale a vantaggio dei loro detentori (azionisti e titolari di strumenti innovativi, ibridi e subordinati), ma a carico dei contribuenti.

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Thu 30 Dec 2010, 15.21 - Stampa
La Banca d'Italia ha pubblicato ieri il Resoconto della consultazione su Disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di concentrazione dei rischi e informativa al pubblico (il documento di cui avevo dato notizia qui). Ne parlo per due motivi, prima di tutto perché il tema è importante, e in secondo luogo perché come gruppo Smefin abbiamo partecipato con una nota che ho stilato con Claudio D'Auria (e siamo citati nel Resoconto insieme a cinque associazioni di categoria, due banche e un rispondente non divulgato).

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Fri 17 Dec 2010, 18.44 - Stampa
Ieri sul sito della BRI è stato annunciato e pubblicato il rules text di Basilea III (un titolo sempre più regale). C'è tutto, gli aspetti micro- e macro-prudenziali, la nuova definizione di capitale, l'innalzamento dei coefficienti, i ratio di liquidità, quelli di leverage non ponderato per il rischio, le linee guida sui buffer di capitale anti-ciclici (rimessi alle autorità nazionali), i risultati dello studio di impatto quantitativo.

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Tue 30 Nov 2010, 12.36 - Stampa
La Banca d'Italia ha diffuso oggi un documento di consultazione nel quale per la prima volta sottopone al sistema il programma di produzione normativa per l'anno prossimo. Ecco le motivazioni portate nell'introduzione:
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Tue 23 Nov 2010, 19.25 - Stampa
Per un aggiornamento sugli impatti previsti (e temuti) di Basilea 3, leggete il testo dell'audizione di Giovanni Carosio (Vice-direttore generale della Banca d'Italia) presso la Commissione VI del Senato della Repubblica (Finanze e Tesoro) nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sui rapporti tra banche e imprese. Cito dalle conclusioni:
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Wed 10 Nov 2010, 09.43 - Stampa
Nei temi di discussione della Banca d'Italia è stato pubblicato un paper di Vincenzo Tola su La misurazione del rischio di concentrazione geo-settoriale (scaricabile dal link). Ecco il riassunto:
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Tue 19 Oct 2010, 21.20 - Stampa
La Banca d'Italia ha pubblicato un documento di consultazione sulle modifiche che alla normativa ex Basilea 2 sulle cartolarizzazioni. Più precisamente (cito):
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Tue 19 Oct 2010, 11.07 - Stampa
Sul sito BRI è stato pubblicato il documento The Basel Committee's response to the financial crisis: report to the G20: è un resoconto del programma di riforma della normativa prudenziale, noto come Basilea III.

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Wed 15 Sep 2010, 12.52 - Stampa
Il 12 settembre, il gruppo dei governatori e supervisori che sovrintende al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha annunciato ufficialmente i termini degli accordi raggiunti alla fine di luglio per il rafforzamento del capitale e della robustezza finanziaria dei sistemi bancari. Saranno presentati al G 20 di Seul in novembre.

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Mon 30 Aug 2010, 11.14 - Stampa
In agosto la Banca d'Italia ha rilasciato un documento di consultazione sulla nuova disciplina prudenziale in materia di concentrazione dei rischi, come modificata al fine di recepire le innovazioni introdotte dalla direttiva 2009/111/CE.

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Fri 20 Aug 2010, 12.10 - Stampa
Sul sito della BRI sono disponibili due report: An assessment of the long-term economic impact of stronger capital and liquidity requirements, preparato dal Comitato di Basilea, e Assessing the macroeconomic impact of the transition to stronger capital and liquidity requirements, rapporto periodico del Macroeconomic Assessment Group (gruppo congiunto tra Comitato di Basilea e Financial Stability Board), con la collaborazione del Fondo monetario.

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Wed 28 Jul 2010, 12.40 - Stampa
Il Gruppo dei governatori e dei supervisori bancari presieduto da Jean Claude Trichet, riunitosi a Basilea il 26 luglio, ha approvato il pacchetto di riforme del framework di vigilanza prudenziale noto come "Basilea 3". Sul piano dei principi, tutti hanno espresso unanime volontà di accogliere le istanze "restrittive" dei documenti di consultazione che prospettavano requisiti più stringenti sul patrimonio di base "core tier 1" (quantità minima e qualità), sui limiti alla leva non ponderata per il rischio, sui ratio relativi al rischio di liquidità. Nella pratica molte richieste formulate dall'industria bancaria sono state accolte, sia per quanto concerne il calcolo del capitale disponibile (sono state limitate di molto le deduzioni per interessi di minoranza, crediti di imposta e partecipazioni in società finanziarie), sia per quanto riguarda i tempi di introduzione dei nuovi paletti (leverage ratio non ponderato del 3% e net stable funding ratio) differiti al 2018 (tra otto anni!).

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Wed 30 Jun 2010, 10.07 - Stampa
Wall Street torna ad assumere, ne parlano Bloomberg e il Sole 24 ore. Alcune figure sono molto ricercate, e le grandi banche se le contendono a suon di stipendi e bonus, con minimi garantiti anche per più di un anno.

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Tue 29 Jun 2010, 13.22 - Stampa
La Banca dei regolamenti internazionali ha pubblicato ieri l'80a relazione annuale (qui in italiano). Fare analisi e prospettare scenari è un esercizio da vertigini. L'ufficio studi della BRI si fa apprezzare per la lettura critica della situazione e dei progressi compiuti nel superamento della crisi, ammonendo sui molti focolai di instabilità apparentemente sopiti. In particolare la BRI paventa gli effetti di tassi prossimi allo zero per lungo tempo, buoni a nascondere i pericoli dell'eccessivo indebitamento delle famiglie, delle imprese, delle banche e degli Stati. Rischia di sopravvivere una zombie economy. E' quindi prioritario mettere in atto senza dilazioni il piano di rafforzamento patrimoniale dei sistemi bancari (leggi Basilea 3) e di rientro dai debiti pubblici insostenibili.

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Tue 15 Jun 2010, 23.12 - Stampa
E veniamo al secondo documento di consultazione diffuso oggi in materia di Liquidity risk management (Disposizioni in materia di governo e gestione del rischio di liquiditá delle banche e dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale). Si tratta di un documento di consultazione integrativo del documento di Basilea su International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring.

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Tue 15 Jun 2010, 23.03 - Stampa
La Banca d'Italia ha messo in consultazione un documento illustrativo delle modifiche alla normativa di vigilanza prudenziale sulle banche egli altri intermdiari finanziari conseguenti al recepimento delle direttive europee sul patrimonio delle banche 2006/48 e 2006/49 (cd. CRD).

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Mon 14 Jun 2010, 15.57 - Stampa
La Banca dei Regolamenti Internazionali ha pubblicato la Rassegna trimestrale del giugno 2010.

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Fri 11 Jun 2010, 06.48 - Stampa
Sfogliando le news di Bloomberg, mi sono imbattuto nei TruPS. TruPS sta per Trust Preferred Security. Sono obbligazioni bancarie subordinate con facoltà di sospensione degli interessi, emesse con l'interposizione di un trust (veicolo fuori bilancio) tra la banca e gli investitori. Questa news ne traccia la storia. Furono lanciate e ampiamente utilizzate dalle maggiori banche USA, e poi dal 2000 propagate a macchia d'olio tra le piccole community banks. Per dare più mercato alle piccole emissioni, le TruPS sono state confezionate in CDO, come gli ABS subprime. Un titolo a maggior rischio default è così diventato la materia prima per fabbricare senior CDO tripla A.

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Mon 3 May 2010, 12.15 - Stampa
A fine gennaio avevo segnalato un bando del Ministero dello sviluppo economico sul Fondo nazionale innovazione (trovate tutti i riferimenti nel post linkato sopra). Ne era nato un dibattito acceso, in particolare sul programma di tranched cover su portafogli di mutui ad imprese che intraprendono progetti di sfruttamento di brevetti. Il bando doveva scadere il 1° marzo, è stato successivamente prorogato di due mesi, ma ciò nonostante (a quanto ho appreso da chiacchierate informali con vari istituti) nessuna delle banche potenzialmente interessate ha deciso di presentare un'offerta. E questo non senza essersi confrontata con l'Amministrazione proponente e aver anche dedicato tempo e persone all'analisi del problema.

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Mon 3 May 2010, 11.33 - Stampa
Il Sole 24 ore riporta i risultati di una simulazione di CRIF, secondo cui Basilea 3 taglierebbe via un quinto del mercato potenziale dei confidi. Marco Salemi, direttore ricerca di CRIF, fa notare che le nuove regole proposte per il rischio controparte (penso che alluda al documento di Basilea dello scorso dicembre Strengthening the resilience of the banking sector) farebbero aumentare i coefficienti patrimoniali dal 2,5-4% al 20-25%. Sempre nell'ambito di questa disciplina (che, lo ricordo, riguarda il rischio di credito del trading book), si inasprisce il trattamento delle garanzie rilasciate da imprese finanziarie. In questa stretta finirebbero anche i confidi (vigilati), che perderebbero così attrattiva nei confronti delle banche, specie quando le esposizioni garantite sono di qualità medio bassa. Di qui la "perdita" del 20% del mercato.

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Thu 8 Apr 2010, 21.37 - Stampa
Ho ricevuto per mail da Marcel Roy, segretario generale dell'AECM, un position paper molto interessante e ben fatto. Il documento è una risposta al consultation paper CP33 del CEBS (comitato dei supervisori bancari europei). Riguarda un tema centrale per gl enti di garanzia vigilati, che dovranno sottostare alle nuove regole di Basilea 3 sulla qualità del patrimonio di base (core tier 1) che avrà un peso più importante nel soddisfacimento dei requisiti minimi. I confidi (in senso lato) sono interessati dalle nuove regole che riguardano le azioni di società cooperative e consortili. AECM apprezza lo sforzo compiuto dal CEBS nel precisare i requisiti di ammissione al core tier 1 delle componenti del patrimonio delle coperative. Le azioni degli enti di garanzia li rispettano, ma per l'AECM va chiarito un punto non secondario. Il CEBS non ammetterebbe nel capitale le azioni o quote per le quali il socio fruisce di una facoltà incondizionata di recesso o rivendita all'emittente. Per l'AECM non è tale la facoltà riconosciuta dagli statuti di molti suoi associati, laddove consentono al socio di "liberarsi" delle azioni al momento dell'estinzione della garanzia ricevuta. Si tratta infatti di apporti che vengono liberati condizionatamente alla cancellazione di un'esposizione creditizia, al valore nominale, senza partecipare ad utili maturati durante la vita del contratto, ma subendo pro-quota le perdite che si fossero invece nel frattempo rilevate. Inoltre l'uscita non è automatica, quasi fosse la scadenza di un'obbligazione, ma deve essere richiesta dal socio e deliberata dalla società.

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Tue 30 Mar 2010, 16.08 - Stampa
Come riferisce Risk.net, la scorsa settimana il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha presentato allo IASB le proposte di modifica del documento sul trattamento delle perdite su crediti, rilasciato il 5 novembre 2009. I rappresentanti della Vigilanza bancaria hanno suggerito cautela agli standard setter contabili, che parevano orientati verso svalutazioni dei crediti agganciate al loro fair value, stimato in modo molto simile al prezzo di un'obbligazione. Per Basilea va bene scontare le perdite attese, ma non seguendo le oscillazioni cicliche: meglio utilizzare percentuali di accantonamento ragguagliate alla perdita media attesa sulla vita futura del portafoglio di esposizioni.

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Tue 16 Mar 2010, 14.58 - Stampa
Il Sole 24 ore riferisce della lettera inviata dalla Banca d'Italia alle banche italiane con la quale raccomanda un rafforzamento del patrimonio, e in particolare della componente di maggiore qualità (core tier 1), per arrivare preparati all'appuntamento con Basilea 3. Secondo MF, le banche - per voce del Direttore dell'ABI Sabatini - avrebbero replicato che il patrimonio di base è più che adeguato grazie agli aumenti di capitale e alle dismissioni già attuate. Non ci sarebbe motivo, pertanto, di limitare la distribuzione di dividendi nel 2010.

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Mon 15 Mar 2010, 11.52 - Stampa
Repubblica Affari/Finanza pubblica oggi un articolo: Basilea 2: l'allarme delle imprese. Riassume le prese di posizione di Confindustria, Confapi e ABI sui rischi di credit crunch dovuti ai brutti bilanci 2009 passati nel processo di rating. L'articolista ha chiesto un parere a due dirigenti di grandi banche, che così hanno espresso, in forma anonima, il loro pensiero. Cominciamo dal "Direttore A":
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Fri 12 Mar 2010, 08.54 - Stampa
Giovanni Carosio (VDG di Banca d'Italia) ha presentato ieri alla Camera dei deputati un'Indagine conoscitiva sulle problematiche relative all’applicazione dell’Accordo di Basilea 2. Ci trovate una sintesi molto chiara dei cambiamenti all'accordo in discussione. La parte più interessante è quella conclusiva, dedicata all'impatto delle suddette revisioni sulle banche italiane:
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Fri 12 Mar 2010, 08.46 - Stampa
Mentre ferve il dibattito sulla transizione a Basilea 3, la conoscenza dei meccanismi dell'accordo vigente (Basilea 2) non è ancora sufficientemente diffusa. Fitch Ratings ha pubblicato un rapporto che intende mettere a fuoco i meccanismi che impattano sui requisiti minimi di patrimonio partendo dalle scelte strategiche della banca, per apprezzare quanto le regole di vigilanza siano coerenti con una corretta valutazione a fini gestionali interni, e nell'ottica di un investitore esterno. Potete scaricare il rapporto da questo link oppure dalla pagina di Fitch dedicata a Basilea 2 (serve registrazione gratuita).

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Tue 2 Mar 2010, 16.46 - Stampa
Il titolo bizzarro del post riassume un articolo dal Sole 24 ore di oggi a pag. 42 (v. ritaglio su rassegna MEF). Si riassumono i risultati di uno studio di Deloitte sull'impatto di alcune modifiche al framework sul capitale attualmente in consultazione. In realtà (se ho inteso bene) Deloitte stigmatizza l'inasprimento dei requisiti sul rischio di mercato e quello di controparte, conseguente alla chiusura dei buchi che consentivano arbitraggi regolamentari su asset illiquidi semplicemente spostandoli dal banking book al trading book. L'articolo trae però la conclusione che Basilea 3 colpirà soprattutto la capacità di prestito delle banche. Da questo punto di vista, conclude l'articolo, Basilea 3 porta indietro l'orologio ai tempi di Basilea 1, revocando i benefici di Basilea 2 (ma non era Basilea 2 l'origine di tutti i mali, compreso il credit crunch?).

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Tue 2 Mar 2010, 16.13 - Stampa
Nic&Gabri mi segnalano un articolo-provocazione di Giancarlo Perasso su lavoce.info. Ecco il succo della proposta:
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Thu 25 Feb 2010, 12.10 - Stampa
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato un breve rapporto su Vendor models for credit risk measurement and management. E' molto sensato andare a vedere quel che offre il mercato all'industria bancaria, oggetto di una normativa alquanto esigente in materia di adeguatezza del capitale per il rischio di credito: come si sa, il primo pilastro non consente di applicare i modelli interni di portafoglio, ma il secondo pilastro esige dalle banche (con requisiti più stringenti al crescere delle dimensioni) un monitoraggio a 360° delle perdite potenziali.

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Wed 17 Feb 2010, 17.36 - Stampa
Un articolo di Patrizio Messina, denso di informazioni e giudizi, fa il punto sulle proposte di ri-regolamentazione della securitization che girano nei principali forum internazionali. Complessità e divergenze non mancano. Ecco l'abstract:
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Fri 15 Jan 2010, 16.50 - Stampa
FitchRatings ha pubblicato un paper interessante su EU Capital Requirements Directive (CRD) Retention Rule and Incentives in Securitisation (scarico gratuito con registrazione). Parla della regola che imporrebbe all'originator di una cartolarizzazione di trattenere una congrua quota di rischio degli attivi sottostanti, per evitare erogazioni sconsiderate in vista di un facile scarico agli investitori (come si è fatto con ABS e CDO subprime). L'UE vuole introdurla nella Direttiva europea sui requisiti di capitale (CRD) e lo stesso vogliono fare altri regulator, negli USA e altrove.

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Tue 12 Jan 2010, 16.53 - Stampa
Ringrazio Claudio D'Auria per una riflessione che mi ha inviato, consentendo a condividerla sul blog:
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Tue 12 Jan 2010, 09.24 - Stampa
Il Gruppo dei governatori delle banche centrali e dei responsabili della vigilanza, presieduto dal Presidente BCE Jean-Claude Trichet, si è riunito l'altro ieri a Basilea per esprimere la sua piena adesione al programma di riforma del quadro di normativa prudenziale elaborato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. In particolare nel comunicato stampa si indica la necessità di cambiare le regole IAS 39 sul provisioning; cito le raccomandazioni espresse:
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Fri 8 Jan 2010, 15.00 - Stampa
Ci sono su aleablog dei thread di discussione molto prolifici, di solito su temi legati ai confidi. Il post su Italia Com-fidi ha dato il via ad una di queste discussioni vibranti. Voglio perciò portarne uno spunto in un nuovo post. Mi attacco ad uno scambio di battute tra due assidui visitatori, che apprezzo sempre per i loro interventi:
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Mon 28 Dec 2009, 10.07 - Stampa
Sul Sole 24 ore di ieri Franco Locatelli intervista Giovanni Sabatini. E' uno dei primi interventi pubblici del nuovo direttore generale dell'Abi, già direttore centrale di Consob e dirigente generale del Tesoro. Al centro del colloquio Basilea 2 e le azioni per contrastare la stretta creditizia. Cito i passaggi iniziali:
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Wed 16 Dec 2009, 14.52 - Stampa
Sul sito della Banca d'Italia è disponibile l'intervento di Stefano Mieli (Direttore centrale dell'area Vigilanza creditizia e finanziaria) al convegno ABI di ieri. Cito dalle conclusioni un passaggio che condivido totalmente:

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Sat 12 Dec 2009, 08.51 - Stampa
La crisi ha costretto il Comitato di Basilea (e prima ancora il G-20 e il Financial Stability Board) a ripensare il framework sul capitale. Sul tappeto ci sono cinque punti critici: requisiti di liquidità, coefficiente di leva non ponderato per il rischio, composizione e qualità del patrimonio, il trattamento delle banche "troppo grandi per fallire" e, ultimo ma non per importanza, le riserve di capitale anti-cicliche.

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Sat 5 Dec 2009, 09.03 - Stampa
Giovedì scorso sono intervenuto a un workshop di ABI formazione a Milano sul tema "Gestione della crisi d'impresa e strumenti di mitigazione del rischio di credito: aspetti normativi e tecnico-operativi". Nel primo giorno (che non ho seguito) si è parlato di stato della qualità del credito e delle relazioni banca-impresa, con approdondimenti sulla gestione delle crisi. Il secondo giorno era dedicato al fondo centrale di garanzia e ai confidi. E' un piacere incontrare a questi eventi persone amiche e stimate come Lorenzo Gai, Pierpaolo Brunozzi (FCG MCC), il dott. Lo Monaco (già in Banca d'Italia e ora segretario di Federconfidi), Alfredo Varrati dell'ABI, e diversi altri. C'era anche il nostro Sapio, che ha come sempre animato il dibattito.

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Thu 26 Nov 2009, 16.14 - Stampa
Un recente report di Fitch (download gratuito per utenti registrati) descrive le ragioni del downgrading delle SME-CDO spagnole del programma "PYME Valencia 1 FTA". Ecco in dettaglio le rating actions:
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Wed 25 Nov 2009, 07.23 - Stampa
Claudio Borio, economista presso la BRI a Basilea, è un analista acuto e attento del sistema finanziario internazionale e quindi, dal 2007, della crisi che lo ha colpito. Apprezzo nei suoi lavori l'attenzione a tutti i fattori in gioco: macro-monetari, microeconomici, contabili, regolamentari. Una qualità che ho ritrovato in due paper appena usciti di cui Borio è autore o coautore:
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Fri 20 Nov 2009, 17.39 - Stampa
Nella collana "Occasiona papers" della Banca d'Italia è uscito un paper (solo in inglese) sui sistemi di accantonamento anticiclico a fondo rischi su credit. Ecco tutti i riferimenti e il sunto in italiano (il link al titolo porta alla pagina da cui scaricare il lavoro):
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Mon 19 Oct 2009, 21.52 - Stampa
Il Comitato di Basilea ha pubblicato oggi il rapporto Analysis of the trading book quantitative impact study. Secondo l' studio, le regole che stringono le maglie dell'attuale normativa (specialmente sui prodotti collegati al credito e sul rischio specifico) potrebbero raddoppiare o triplicare i requisiti patrimoniali.

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Thu 15 Oct 2009, 20.40 - Stampa
Poche ore dopo aver letto il paper di cui ho parlato qui, ricevo un altra e-mail da Fitch che annuncia un rapporto di approfondimento del precedente su Stampa
Thu 15 Oct 2009, 12.37 - Stampa
All'inizio pensavo che la crisi avesse travolto il mercato delle cartolarizzazioni. In realtà c'è stata una flessione drammatica dei volumi, ma la tecnica non è finita in soffitta, e ci sono progetti e iniziative per finanziarla. A me (a noi) interessa perché confidi e banche potrebbero utilizzare la tranched cover (che è una forma di cartolarizzazione "fatta in casa") per avere attenuazione del rischio Basel-compliant. E' l'alternativa alle garanzie eleggibili dei 107, e ne abbiamo scritto e parlato innumerevoli volte.

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Thu 1 Oct 2009, 08.10 - Stampa
E' proprio vero che per colpa di Basilea 2 le banche IRB stanno consumando il patrimonio per effetto del declassamento delle esposizioni e dell'aumento della PD e dei risk weight medi? Il terzo pilastro dell'Accordo famoso (famigerato per alcuni) prevede la pubblicazione di una ricca informativa semestrale (con aggiornamenti trimestrali) sulle politiche di risk management e sulla composizione delle esposizioni. Allora in un ritaglio di tempo sono andato a scaricare qui l'informativa per il gruppo Unicredit al 30 giugno 2009: alle pagine 88-90 si trovano le tabelle sulle attività di rischio trattate IRB, suddivise per portafogli. Sono dati riguardanti l'intero gruppo, quindi c'è l'Italia insieme con Germania, Austria Est Europa, ecc., e l'Italia pesa per meno della metà nelle esposizioni verso verso clientela (v. pag. 40 del rapporto). I dati sono comunque interessanti.

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Wed 23 Sep 2009, 16.56 - Stampa
Dal Sole 24 ore il resoconto dell'audizione di Emma Marcegaglia alla Commissione attività produttive della Camera, da cui cito:
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Mon 14 Sep 2009, 19.15 - Stampa
Segnalo l'uscita del numero di settembre 2009 della Rassegna trimestrale BRI (BIS Quarterly review". Cito dal comunicato stampa in italiano:
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Thu 10 Sep 2009, 18.45 - Stampa
Dall'Economist qualche anticipazione sul prossimo summit del G-20 chiamato a prendere posizione, tra l'altro, sulle proposte di ri-regolamentazione lanciate qualche giorno fa dal Comitato di Basilea:
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