Tech Reports



]Elenco Titoli
]El. titoli+Abstract

Francesco Sguera
Valutazione e copertura delle opzioni binarie e a barriera
Nr. 01, Marzo, 1999
Abstract:
Lo scopo di questo lavoro trattare in modo organico i modelli di valutazione delle opzioni binarie e a barriera che si collocano nel filone "classico" dell'option pricing. Come nella valutazione delle opzioni standard, la problematica del pricing collegata, ma distinta, da quella della gestione e della copertura delle posizioni. Nell'ordine, si esaminano le opzioni binarie (sia di tipo europeo che di tipo americano), le opzioni a barriera di tipo regular e le reverse barrire option. Nel capitolo conclusivo si presenta un raffronto a mezzo di simulazioni numeriche tra i risultati di strategie di copertura statiche e dinamiche delle tipologie di opzioni sopra menzionate.

Lingua:Italiano
Istruzioni File(s) Allegati:

I presenti file allegati sono in formato pdf. Per leggerli e' necessario il programma Adobe Acrobat Reader scaricabile al sito della Adobe.



Download
Per visualizzare il documento clic sinistro sul link
Per scaricare il documento clic destro + Selezionare da menu a tendina "Save target as"
Sguera1.pdf (1249 kb); Sguera2.pdf (1672 kb); Sguera3.pdf (1517 kb); Sguera4.pdf (138 kb)