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Luca Erzegovesi
Rischio e incertezza in finanza: classificazione e logiche di gestione
Nr. 06, Settembre, 1999
Abstract:
Il paper si propone di inquadrare i principali approcci elaborati dalla teoria e dalla prassi operativa per definire, misurare e controllare i fenomeni aleatori che interessano gli intermediari finanziari. Nella prima parte si propone uno schema di classificazione dei fenomeni aleatori, basata sulla contrapposizione tra rischio, prezzato secondo le teorie del CAPM e dell’arbitrage pricing, e aleatorietÓ endogena, o incertezza, affrontata secondo approcci e visioni pi¨ eclettiche quali l’analisi tecnico-grafica e la teoria dei sistemi complessi. Si sottolinea come l’aleatorietÓ endogena sia prodotta dall’interazione riflessiva tra variazioni dei prezzi, attese e intervento degli operatori sul mercato. A ciascuna tipologia di alea individuata si cerca infine di abbinare il corretto approccio gestionale. Il paper ripropone, con lievi modificazioni, un lavoro non pubblicato dell’autore del 1992.

Lingua:Italiano
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