Francesco Sguera; Valutazione e copertura delle opzioni binarie e a barriera, Marzo 1999.
Lo scopo di questo lavoro è trattare in modo organico i modelli di valutazione delle opzioni binarie e a barriera che si collocano nel filone "classico" dell'option pricing. Come nella valutazione delle opzioni standard, la problematica del pricing è collegata, ma distinta, da quella della gestione e della copertura delle posizioni. Nell'ordine, si esaminano le opzioni binarie (sia di tipo europeo che di tipo americano), le opzioni a barriera di tipo regular e le reverse barrire option. Nel capitolo conclusivo si presenta un raffronto a mezzo di simulazioni numeriche tra i risultati di strategie di copertura statiche e dinamiche delle tipologie di opzioni sopra menzionate.
Download: Sguera1.pdf (1249 kb) Sguera2.pdf (1672 kb) Sguera3.pdf (1517 kb) Sguera4.pdf (138 kb)