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| Identificativo | |
| Data di effettuazione | 04/18/2005 |
| Relatore/i | Marco Bee; Giuseppe Espa |
| Titolo | Modelli statistici per la determinazione del rating interno |
| Altre Informazioni | ore 16.00 - 18.00
Aula Seminari DISA, Facoltā di economia, Via Inama 5, Trento. |
| Abstract | I rating interni sono uno degli ingredienti fondamentali per l’applicazione del Nuovo Accordo di Basilea; infatti, come č noto, un sistema di rating interni
č necessario tanto nell’approccio IRB di base quanto nell’approccio IRB avanzato, e deve dunque essere implementato dalla maggior parte delle banche di dimensioni medio-grandi. Il seminario si propone di presentare alcuni modelli quantitativi e le relative tecniche statistiche di calibrazione. In primo luogo verrā descritto un modello logit per la determinazione della probabilitā di default delle imprese del segmento large corporate. Nella seconda parte ci si concentrerā sul segmento banche, introducendo e mettendo a confronto due diversi metodi per la determinazione del rating interno: il primo, di tipo parametrico, č basato su un modello logit ordinale; il secondo, non parametrico, utilizza gli alberi di classificazione.
Il seminario č rivolto a quanti sono interessati allo sviluppo di metodologie e sistemi di scoring tecnico e di rating all'interno di banche e societā di servizi professionali. Si presuppongono conoscenze di base di statistica multivariata. |
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