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Identificatore numerico1178
Identificatore completoA´tSahaliaLo98
Autore/iA´t-Sahalia, Y.; Lo, A.W.
Anno1998
TitoloNonparametric Estimation of State-Price Densities Implicit in Financial Asset Prices
Tipo di Pubblicazionearticolo
Altre Informazioniin Journal of Finance, vol. 53, nr. 2, April, pagg. 499-548 Web Download.
KeywordsVolatilitÓ implicita - Volatility surface e implied tree; VolatilitÓ implicita - Utilizzo per stima premi al rischio
AbstractEstrazione della distribuzione di probabilitÓ risk neutral dai prezzi delle opzioni sull'indice S&P 500. Utilizzo di uno stimatore semiparametrico mediante la kernel regression.
Importanzamedia
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