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Identificatore numerico1136
Identificatore completoTian91
Autore/iTian, Y.
Anno1991
TitoloA Modified Lattice Appraoch to Option Pricing
Tipo di Pubblicazionepaper
Altre InformazioniFinancial Management Association, Chicago, 'Annual Meeting, October.
KeywordsAlberi binomiali - Applicazioni all'option pricing; Alberi trinomiali-multinomiali - Applicazioni all'option pricing
AbstractIl paper tratta della calibratura degli alberi binomiali e trinomiali per la valutazione delle opzioni. Il criterio di accuratezza l'efficienza nella riproduzione del valore teorico ottenuto dalle formule nel continuo, sotto il vincolo di eguaglianza tra i momenti delle distribuzioni dei prezzi nel discreto e nel continuo.
Importanzamedia
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