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Identificatore numerico303
Identificatore completoHull97
Autore/iHull, J.C.
Anno1997
TitoloOptions, Futures and Other Derivatives
Tipo di Pubblicazionelibro
Altre InformazioniPrentice-Hall, Upper SaddleRiver NJ, 3a edizione..
KeywordsMercati dei derivativi -; Contratti a termine -; Contratti future -; Opzioni -; Swap -; Alberi binomiali -; Calcolo stocastico - Trattazione introduttiva; Pricing di arbitraggio per derivativi -; Strategie dinamiche di asset management - Applicazione alle opzioni; Metodi numerici - Applicazioni all'option pricing; Opzioni su tassi - Modello di Black; Teorie term structure stocastiche - Modelli principali; Opzioni esotiche - Trattazione introduttiva; VolatilitÓ implicita - Volatility surface e implied tree; Rischio di credito - Modelli di valutazione; Requisiti patrimoniali - Normativa rischio di credito BIS; Swaption - Estensione modello di Black
AbstractUn classico. Taglio teorico accessibile. Sintetici i riferimenti ai mercati.
Importanzaalta
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