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Identificatore numerico117
Identificatore completoChriss97
Autore/iChriss, N.A.
Anno1997
TitoloBlack Scholes and Beyond. Option Pricing Models
Tipo di Pubblicazionelibro
Altre InformazioniIrwin, Chicago.
KeywordsOpzioni - Modelli base e avanzati; VolatilitÓ implicita - Volatility surface e implied tree; Alberi binomiali - Applicazioni all'option pricing; Alberi binomiali - Alberi binomiali impliciti; Opzioni a barriera - Pricing con alberi binomiali
AbstractLibro molto chiaro sui modelli di pricing delle opzioni europee, americane e a barriera, basato su Black Scholes e alberi binomiali. Conduce il lettore per mano negli sviluppi matematici, con un'esposizione esauriente delle premesse che in altri testi vengono date per note.
Importanzaalta
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