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| Identificatore numerico | 409 |
| Identificatore completo | Merton92 |
| Autore/i | Merton, R.C. |
| Anno | 1992 |
| Titolo | Continuous-Time Finance |
| Tipo di Pubblicazione | libro |
| Altre Informazioni | Blackwell, Cambridge MA, 2a edizione.. |
| Keywords | Teoria delle decisioni classica - Analisi statica di portafoglio; Opzioni - Estensioni Black-Scholes. Dividendi e var. strike; Opzioni - Pricing con processi a salti (jump); Modello di Modigliani-Miller - Estensione al rischio di insolvenza; Risk management istituzioni finanziarie -; Costi di transazione - Effetti su pricing derivativi; Modelli di equilibrio intertemporali -; Fondi pensione - Consumption-indexed public pension plans; Assicurazione dei depositi - Modelli di determinazione del costo |
| Abstract | Raccogli gli articoli storici di Merton su CAPM , option pricing, rischio di insolvenza, pił altri su intermediazione finanziaria, assicurazione depositi, fondi pensione |
| Importanza | miliare |
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