Tue 27 Feb 2007, 11:10 PM - Stampa
Mi capita di trovare notizie riprese da aleablog, e anche link a nostri paper su altri siti come questo. La cosa in sé non mi dispiace.
Mi disturbano due fatti:
- si citano gli autori, ma non si cita l'origine del documento, dando l'impressione che si tratti di materiale originale o esclusivo dei suddetti siti; il senso di distrubo si acutizza vedendo che non ci si prende la stessa libertà con i link a materiali di società di consulenza, come questo
- il documento è accessibile agli utenti registrati (leggi: paganti).
Se volete citarci, siamo solo contenti, ma a due condizioni:
- il link al nostro contenuto sia accessibile al pubblico, senza oneri o restrizioni;
- si citi in chiaro l'origine, ovvero il sito http://smefin.net.
Grazie.

Luca
Mon 26 Feb 2007, 22.19 - Stampa
Viaggiare in treno è uno stimolo alla lettura. Non lo facevo da tempo, e oggi con solo 1 ora e mezza tra Peschiera e Milano ho scorso una rivista che da settimane giaceva sulla mia scrivania. E' l'ultimo numero del Journal of Applied Corporate Finance, una rivista di finanza di buon livello, a metà strada tra accademia e pratica. Ho trovato un breve articolo su XBRL, in coda ad uno più ampio sul contenuto informativo dei bilanci per gli analisti e gli investitori.
Ecco i riferimenti dell'articolo:
Mark Schnitzer, Campbell Pryde (2006) A Note on XBRL and The Promise of "Modular" Accounting, Journal of Applied Corporate Finance 18 (4), 53–53.
Gli autori sono un giornalista del portale Microsoft MSN, e un dirigente della banca d'investimento Morgan Stanley (sponsor della rivista). Nel pezzo si dice che con l'avvento di XBRL, e la diffusione di informazioni analitiche codificate in formato digitale, gli analisti avranno la possibilità di accedere quasi istantaneamente a una messe di informazioni capaci di spiegare la formazione dei valori economici e finanziari. Le disclosure sulle grandezze driver in formato XBRL potranno alimentare modelli sofisticati di analisi finanziaria e bilanci pro-forma. Mi ha fatto piacere trovare i concetti che anch'io ho trattato nel paper scritto con Elena Bonetti su XBRL e Quantrix.

Luca
Wed 21 Feb 2007, 06.00 - Stampa
Il documento del 12/2 prevede, per le banche di garanzia collettiva, gli stessi requisiti patrimoniali delle banche. Nel patrimonio ammesso, la Vigilanza può riconoscere poste presenti in bilancio non direttamente riconducibili a componenti del patrimonio di base e supplementare tipiche. I requisiti sono (cito):
- piena disponibilità per coprire prontamente eventuali perdite verificatesi sull’intero bilancio della banca;
- stabilità nel tempo. Nella valutazione di tale requisito si fa riferimento ai limiti minimi di durata stabiliti per la computabilità nel patrimonio di vigilanza degli strumenti innovativi di capitale, degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate;
- possibilità, qualora la banca non produca utili, di posticipare o escludere eventuali forme di remunerazione comunque previste.
Per i confidi 107 il documento precisa quanto segue:
gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio di vigilanza devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugio per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. Pertanto, prima di computare nel patrimonio di vigilanza alcune poste di bilancio tipiche dei confidi (ad esempio, le riserve patrimoniali costituite con contributi pubblici aventi vincolo di destinazione), gli stessi le valutano con attenzione e ne documentano la conformità con i seguenti principi:
- piena disponibilità. Qualsiasi elemento del patrimonio di vigilanza (compresi i contributi pubblici) deve poter essere utilizzato senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali;
- stabilità. Nella valutazione di tale requisito si fa riferimento alle condizioni stabilite per la computabilità nel patrimonio di vigilanza degli strumenti innovativi di capitale, degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate (es.: durata minima, condizioni per il rimborso).
Le regole sui 107 replicano quindi nella sostanza quelle per le banche di garanzia, con due differenze: aggiungono la menzione esplicita dei fondi alimentati da contributi pubblici, e inoltre delegano ai confidi la verifica dei requisiti di ammissibilità dei fondi.
Queste norme sono tra le più importanti del documento. Introducono cambiamenti di sostanza. Le attuali forme di apporto andranno riconfezionate: da riserve indisponibili destinate a copertura delle sole perdite sui crediti garantiti, spesso limitate a sotto-pool settoriali e/o territoriali, a conferimenti a capitale netto tout-court, o debiti subordinati. In entrambi i casi queste risorse saranno lì per assorbire ogni tipo di perdita, non solo quelle sulle garanzie.
Gli enti pubblici sponsor non saranno entusiasti: con queste regole perdono di fatto il controllo sulla destinazione dei fondi. Dovranno inoltre modificare i meccanismi di apporto. Se sottoscrivono passività subordinate, queste dovranno avere una scadenza e una remunerazione trasparenti.
Ho l'impressione che le Regioni, laddove pesano di più nel sostegno ai confidi, chiederanno più voce nella governance. Non a caso in diverse regioni sta crescendo il peso nel sistema garanzia delle finanziarie a partecipazione regionale.
Le alternative? Tenere un sistema di confidi 106, e per conformarsi a Basilea 2 innovare le strutture di garanzia basate su cartolarizzazione virtuale (tranched cover). Abbiamo quasi pronto un paper sulla praticabilità di questa opzione due. Vi anticipo che funziona soltanto se le banche convenzionate sono banche IRB, utilizzano cioè rating validati per Basilea 2.

Luca
Fri 16 Feb 2007, 17.07 - Stampa
Ho appreso che ieri in Senato è passata la proroga di un anno delle scadenze per il decreto di approvazione della tassonomia XBRL Italiana (dal 31/12/06 al 31/12/07) e per l'entrata in vigore dell'obbligo di deposito del bilancio XBRL (dal 31/03/07 al 31/12/08). Sono state quindi accettate le richieste del presidente dell'Associazione XBRL Italia, Gianfranco Torriero, di cui ho riferito in questo recente blog. Il provvedimento è contenuto nella legge di conversione del Decreto-Legge 28 dicembre 2006, n.300 "Milleproroghe".
Non dovrebbero esserci problemi per l'approvazione alla Camera.
Dopo la scadenza dei termini del "Bersani", l’interesse per XBRL si stava affievolendo. In realtà, un anno in più è appena sufficiente per apprendere questa non banale tecnologia, e bene farebbero gli operatori a non depennare XBRL dalla lista delle loro priorità. Nel gruppo di lavoro Infocamere abbiamo fin dall’inizio coinvolto, oltre agli ordini professionali, le società di software, offrendo loro un percorso guidato all’adozione del nuovo standard. Il lavoro da fare è ancora molto, ma ci sono basi solide su cui portarlo a buon fine.
A ben vedere, il rinvio dei termini del Decreto Bersani è stato provvidenziale. Abbiamo a disposizione un anno, il 2007, per familiarizzare con XBRL e per apprezzarne le potenzialità senza lo stress di scadenze impellenti. La campagna bilanci 2007 è l’occasione per una seconda sperimentazione, su più vasta scala, del deposito su base volontaria presso il Registro delle imprese, questa volta con il patrocinio dell’Associazione XBRL Italia.
Nel frattempo, l'Associazione sta scaldando i motori. Sono stati costituiti due gruppi di lavoro sulle tassonomie per i bilanci di esercizio, uno per le società quotate e le altre soggette ad IAS (come le banche), l'altro per le società che applicano la precedente normativa civilistica e i principi contabili nazionali. Mi hanno invitato a far parte del secondo gruppo(onoratissimo). Proseguiremo così l'attività pionieristica svolta nel 2006 con Infocamere e gli ordini professionali.

Luca
Fri 16 Feb 2007, 16.01 - Stampa
Cito dalla Comunicazione della Banca d’Italia del 12 febbraio 2007 in materia di bilancio degli intermediari finanziari:
Il decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 (di seguito il “decreto”), che definisce l’ambito di applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ai bilanci societari, prevede – tra l’altro – che gli intermediari finanziari iscritti nell’ ”elenco speciale” di cui all’art. 107 del Testo Unico Bancario redigano il bilancio individuale e quello consolidato secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Il medesimo provvedimento stabilisce inoltre che gli altri intermediari finanziari (es. quelli iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del testo Unico Bancario) non sono tenuti a rispettare i principi IAS/IFRS.
Essi possono, tuttavia, utilizzare tali criteri, nel caso in cui siano tenuti a redigere il bilancio consolidato (cfr. artt. 3, comma 2 e 4, comma 5 del decreto) ovvero siano inclusi in gruppi che redigono il bilancio consolidato secondo i criteri contabili IAS/IFRS, (cfr. art. 4, comma 4 del decreto).
Al riguardo, e’ stato chiesto a quali disposizioni devono fare riferimento nella compilazione del bilancio gli intermediari che vogliano avvalersi delle richiamate facolta’ concesse dal decreto.
Sul punto, si precisa che gli intermediari finanziari diversi da quelli iscritti nell’ “elenco speciale” di cui all’art. 107 del testo Unico Bancario che intendono redigere il bilancio individuale o di gruppo in conformita’ ai principi contabili internazionali, fanno riferimento a quanto previsto nel Provvedimento della Banca d’Italia del 14 febbraio 2006 per gli intermediari finanziari iscritti nell’ “elenco speciale”.

Luca
Wed 14 Feb 2007, 19.26 - Stampa
Primo commento sul documento rilasciato ieri: entrambe le tipologie di intermediari vigilati previsti dalla legge 326/2003, banche cooperative di garanzia e confidi 107, devono svolgere attività prevalente di garanzia a favore dei soci, e anche la formula da applicare è la stessa dei due casi. Eccola:

garanzie a soci >= [(attività sopra la linea - fondi monetari a garanzia dell'attività tipica) x 12,5] + operazioni fuori bilancio diverse dalle garanzie a soci

C'è una piccola differenza: per le banche cooperative si parla di "fondi monetari utilizzati" a garanzia, per i 107 si dice "fondi monetari utilizzati o utilizzabili", una nozione più ampia che quindi ricomprenderebbe tutte le attività di tesoreria. La norma sembra consentire un margine piuttosto ampio per sviluppare attività di garanzia a favore di non soci (che alimenta le operazioni fuori bilancio diverse dalle garanzie a soci). Se l'intermediario facesse solo garanzie e avesse nell'attivo solo fondi monetari, potrebbe erogare il 50% di garanzie a soci e il 50% a non soci rispettando la regola di prevalenza. E' invece molto scoraggiata l'attività che fa crescere attività per cassa o altri investimenti sopra la linea (assunzione di partecipazioni, investimenti in immobili). Pensiamo ad esempio a una banca di garanzia che concede un prestito per cassa, magari ad un socio: per rispettare il principio di prevalenza, per 100 euro di prestito deve rilasciare almeno 100 x 12,5 = 1250 euro di garanzie a soci.
Le regole sembrano quindi "mordere" rispetto alla natura dell'attività (specializzazione nella garanzia) più che rispetto alla riserva nei confronti dei soci.
Un corollario: se l'ente di garanzia ha nell'attivo crediti per interventi a garanzia (leggi sofferenze) per rispettare il criterio deve avere garanzie per almeno 12,5 volte tanto. Oppure le sofferenze si contano tra le garanzie rilasciate?
I commenti sono più che mai benvenuti.

Luca
Fri 9 Feb 2007, 10.03 - Stampa
Il dott. Barbieri, di Fidicoop Sardegna, confidi unitario della cooperazione sarda, ha postato su un blog di dicembre questa notizia:
In ocasione del convegno che a Cagliari mercoledì 7 febbraio ha presentato il nuovo confidi unitario della cooperazione regionale, Fidicoop Sardegna, il dr. Luigi Donato della Vigilanza di Bankitalia ha diffuso in anteprima il contenuto del documento di consultazione sui confidi 107, che dovrebbe essere a questo punto pubblicato sul sito dell'Istituto.
Confermato il volume minimo di attività (75 mln di euro).
Grazie di avercelo fatto sapere. A questo servono i blog: a mettere in rete senza indugio le conoscenze e le informazioni, il passaparola del villaggio digitale.
Appena il documento sarà pubblico, ne potremo discutere su queste pagine.

Luca
Tue 6 Feb 2007, 15.18 - Stampa
E' disponibile la versione in italiano del paper di Luca Erzegovesi relativo alla gestione delle tassonomie XBRL mediante il software Quantrix Modeler. La versione italiana risulta più ampia rispetto a quella inglese poichè include un bilancio previsionale composto dai prospetti di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario.
Flavio A.
Tue 6 Feb 2007, 12.09 - Stampa
Sul suo sito, Finetwork, società prodotto (specializzata nel mercato dei Confidi) di INFRACOM IT (business unit del settore finance e grandi clienti di INFRACOM ITALIA), annuncia l'accordo societario con Galileo Progetti attraverso la partecipazione del 70% del capitale azionario (il 30% viene mantenuto dall’attuale management).
Galileo fornisce la piattaforma PRATICO, utilizzata da oltre 200 Confidi di diverse dimensioni e categorie economiche distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Nel mio paper sul Futuro dei confidi prospettavo l'opportunità di alleanze tra i vendor di pacchetti per confidi 106 e fornitori di piattaforme software bancarie, per servire il nuovo mercato dei confidi 107. In realtà Finetwork è parte di un importante gruppo IT che, a quanto mi risulta, pur essendo presente nel mercato IT bancario da tempo, non offre una propria applicazione gestionale per le banche e/o il relativo outosurcing (non è sul mercato di Cedacri, CSE, SEC, Iside, Phoenix, IBT, Cabel, per fare dei nomi). Con Finetwork, il gruppo ha deciso con coraggio di investire nel settore dei confidi. Probabilmente ha sviluppato internamente le funzionalità richieste da Banca d'Italia per gli intermediari vigilati, o forse ha in vista altre alleanze con vendor di informatica bancaria.
Il vero problema è la dimensione di questo mercato: quanti confidi han deciso di diventare "107"? Quando avremo la normativa di attuazione? Quando si completeranno i progetti di trasformazione? Non saprei rispondere. Nell'attesa, Finetwork e Galileo dovrebbero investire nell'aggiornamento del prodotto per i 106, che comunque operano in un contesto post Basilea 2. Supporto ai processi del credito, automazione dello scambio dati con le banche, funzioni di monitoraggio andamentale servono ai 106 quanto ai 107.

Luca