Paper del Comitato di Basilea sull'interazione tra rischi di credito e di mercato
Thu 14 May 2009, 17.55
Le banche di investimento hanno coltivato i focolai di crisi mascherando il rischio di credito (e di liquidità sotto stress) sotto le vesti rassicuranti del rischio di mercato di una posizione liquida per trading. Questo
paper
del Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria fa luce sulla questione, tenendo separate le classificazioni teoriche dalle correlazioni empiriche.
Luca
Commenti precedenti:
No documents found