Paper del Comitato di Basilea sull'interazione tra rischi di credito e di mercato

Thu 14 May 2009, 17.55 Stampa

Le banche di investimento hanno coltivato i focolai di crisi mascherando il rischio di credito (e di liquidità sotto stress) sotto le vesti rassicuranti del rischio di mercato di una posizione liquida per trading. Questo paper del Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria fa luce sulla questione, tenendo separate le classificazioni teoriche dalle correlazioni empiriche.

Luca

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