Ci siamo cimentati con il credit portfolio risk: il responso dell'aula

Tue 21 Jun 2005, 12.52 Stampa

Il 16 e 17 giugno abbiamo tenuto con Marco Bee le due giornate per ABI formazione sul rischio del portafoglio crediti, di cui in un precedente messaggio. L'impostazione pratica, basata su esempi, pare aver funzionato bene. Molto apprezzata la spiegazione delle formule dei coefficienti di capitale in Basilea 2 come applicazione del modello di portafoglio a un fattore di Vasicek - Gordy. Adesso bisogna proseguire nel lavoro di addomesticamento dei modelli più complessi, per i quali è più difficile produrre esempi accessibili. Contiamo di farlo per la prossima edizione. Scrivere un libro con Marco sulla materia non sarebbe una cattiva idea. C'è solo un problema: io scrivo in MS Word, lui in Latex, e per trasferire un paragrafo o un'equazione tra i due ambienti ci vuole un esperto di system integration. A parte gli scherzi, l'esperienza di questo corso ha dimostrato che il mix di competenze gestionali (le mie, spero) e quantitative (quelle di Marco) è la ricetta giusta.
Grazie a Emanuele Giovannini e a Francesco Pistelli del gruppo Unicredito, che hanno presentato interessanti testimonianze.